Forex Correlação Trading Strategies

Estratégias de negociação Forex baseadas em correlação Por: Adam Grunwerg Compreender os princípios de correlação irá aumentar suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente de Forex, escreve Adam Grunwerg da Investoo. A correlação de Forex é um assunto em voga no presente, mas o que é exatamente isso. Por exemplo, é possível mesclar qualquer um dos conceitos de correlação em uma estratégia de negociação forex para que ele possa capturar um fluxo consistente de lucros Definindo a correlação Então, O que é esse assunto tudo sobre Correlação mede a relação mútua entre dois ativos ao longo de um período de tempo especificado. Esse parâmetro varia entre 1 (correlação positiva perfeita) e -1 (correlação negativa perfeita). A correlação positiva implica que os movimentos direcionais de dois títulos são idênticos. Além disso, números positivos maiores indicam que esses movimentos estão cada vez mais próximos. Em comparação, a correlação negativa significa que dois ativos se movem em direções completamente opostas com números negativos crescentes que implicam divergências mais poderosas. Como a correlação se aplica ao Forex Sempre que você troca forex, você deve compreender que você está, na realidade, comprando e vendendo uma combinação de dois pares de moedas. Esses pares consistem em duas moedas e seu preço é determinado dividindo o valor de um por outro. Mais uma vez, você deve perceber que você está realmente gerando dois negócios sempre que você retorna um par de moedas. Por exemplo, se você negociar o EUR USD por muito tempo, você está comprando o euro e vendendo o USD. Conseqüentemente, você estaria criando um erro se considerasse que esse comércio apenas se baseia em apenas um par de moedas. Em vez disso, você deve entender que você iniciou uma parceria comercial com duas moedas. Isso é crucial para apreciar para que você possa reconhecer a correlação e a interligação de cada uma dessas duas moedas em relação aos outros. Por exemplo, muitos investidores preferem diversificar seus investimentos como forma de diminuir sua exposição ao risco. No entanto, antes de alcançar esse objetivo, você achará que é um exercício benéfico para examinar as moedas envolvidas para qualquer correlação, por exemplo, Ambos escalam simultaneamente ou normalmente se movem em direções diversas. Além disso, você deve entender rapidamente que as correlações cambiais se ajustam com o tempo e que mesmo que duas moedas tenham avançado em uma direção na noite passada, elas podem não fazê-lo hoje. Consequentemente, você terá que verificar tendências de correlação continuamente. Os benefícios de estudar a correlação de correlação podem até ajudá-lo a determinar se uma tendência de um par de moedas é poderosa e se continuar a avançar na direção atual. Por exemplo, o EUR USD e o USD JPY geralmente se movem completamente nas direções opostas. Se o EUR USD estiver subindo, então o USD JPY está caindo. Como tal, considere que decidiu abrir um longo comércio EUR USD porque acabou de se quebrar acima de um nível de resistência crucial. Antes de fazê-lo, você deve examinar a correlação do USD JPY para verificar se está acima de um nível de suporte importante. Se assim for, então você seria bem avisado para impedir a abertura de sua posição EUR USD até obter evidências de que o USD JPY também pode mergulhar efetivamente sob seu nível de suporte. Forex e os mercados de ações Existe também uma forte correlação entre os mercados de ações e os pares de moedas. Por exemplo, se a Dow Jones Industrial Average aumentar, as moedas de maior rendimento, como o euro, o GBP e o CHF geralmente escalam ao mesmo tempo contra os baixos renders, ou seja, USD e JPY. O contrário é válido se o Dow Jones derruba. Ao avaliar os principais pares de divisas no mercado de moeda estrangeira, você deve identificar rapidamente que muitos de seus movimentos direcionais são muito comparáveis. Por exemplo, o EUR USD e o EUR JPY tendem a se mover em uma direção idêntica e, como resultado, demonstram um alto grau de correlação. Por que isso é em ambos os casos, você está comprando o EUR e vendendo o USD e o JPY em negócios longos. Ao examinar os padrões de negociação do USD e do JPY, você notará que ambos se movem na mesma direção em relação ao EUR. Na comparação de dois pares de moedas, você deve, idealmente, ter um total de quatro moedas que influenciam a relação. Para que uma determinada moeda não seja exagerada, é vital que todas as quatro moedas, independentemente de serem compradas ou vendidas, deveriam aparecer apenas uma vez nesta relação. Correlação e tempo Como já mencionado, como a correlação entre as moedas altera ao longo do tempo, é de vital importância acompanhar regularmente as mudanças neste parâmetro. Os comerciantes de Forex geralmente são aconselhados a monitorar os padrões de correlação de três meses e um ano dessas moedas de interesse em uma base regular para que eles possam obter uma melhor sensação de seus padrões históricos. A compreensão da correlação pode permitir-lhe gerir e diversificar de forma mais eficaz o seu portfólio de investimentos. Em conclusão, a correlação estuda as moedas identificando a forma como são comparáveis ​​os movimentos direcionais deles. Uma correlação negativa aumentada gera um sinal poderoso de que dois pares de moedas estão se movendo na direção oposta. Conseqüentemente, suas perspectivas de lucro podem ser drasticamente comprometidas se você não apreciar plenamente esse fato. Em contrapartida, um valor de correlação positivo significa que dois pares de moedas estão avançando exatamente na mesma direção, oferecendo-lhe excelentes perspectivas de obter ganhos de ambos. Como tal, a compreensão dos princípios de correlação definitivamente aumentará suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente de Forex. Publicar um Comentário Vídeos Relacionados sobre CURRENCIAS Próximas Conferências Fale Conosco O que é o comércio de correlações e por que é tão poderoso 23 de outubro de 2009 Por Kenny Weve falou e ensinou sobre negociação de correlação antes aqui no Traders Blog, mas hoje perguntei a Jason Fielder (um multi - Blogger convidado do tempo) para nos dar sua visão sobre a negociação de correlação. O artigo abaixo é uma leitura excelente e recomendo ALTAMENTE fazer algumas anotações para que você não perca nada. Jason me disse que ele responderia a todos os comentários e perguntas que você publicar abaixo. Ele também queria que eu lhe dê uma olhada nas suas novas Folhas de trapaça de correlação. Então verifique se você tem algum tempo. Mas leia o artigo primeiro Correlation Trading é um estilo de negociação que está ganhando dinamismo entre os comerciantes. Na verdade, o impulso é tão forte, o Correlation Trading é a capa deste mês, Futures Magazine. Assim que você entender essa metodologia, não só você entenderá por que é tão poderoso, você imediatamente vai querer colocar suas mãos em algumas estratégias de correlação. O comércio de correlações é tudo sobre descobrir uma maneira de ver o que eu chamo ver rachaduras no mercado. Agora, para a parte realmente interessante. Toda vez que essas fendas aparecem, elas apresentam negociações que você nunca viu antes e, pela Lei Fundamental, praticamente tem que fazer o que você espera que elas façam. OK, introdução e conversa o suficiente. Deixe-me dar-lhe alguns exemplos de correlação muito básicos do que estou falando: EXEMPLO 1: À medida que as temperaturas AUMENTAM, as vendas de sorvete AUMENTAM também. EXEMPLO 2: À medida que as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA. Uau, isso é algo muito chocante, não está bem, ok, agora você provavelmente percebe que estou brincando. Claramente, não há nada de TERRENAGEM sobre estas observações. Na verdade, eles são tão sensato quanto possível. Todo mundo sabe que, à medida que o clima se aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque é refrescante e delicioso para comer no calor do verão. Além disso, todos sabemos que, à medida que o tempo se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas porque é necessário se aquecer. Essas relações (ou seja, as temperaturas aumentadas aumentaram as vendas de sorvete e a diminuição das temperaturas aumentaram o volume de roupas) são tão sensatos e fundamentais, de fato, que provavelmente as ignoramos completamente. Mas imagine se os relacionamentos obviamente óbvios como estes existiram no mercado Forex E, mais importante, imagine se esses sensos comuns e relacionamentos fundamentais possam ser utilizados para dar-lhe uma vantagem e realmente aumentar sua precisão e rentabilidade comercial. Bem acredite ou não, esses relacionamentos fazem Existem no mercado Forex Eles são chamados PAÍS CORRELADOS, e vou mostrar-lhe como você pode capitalizar esses pares correlacionados (e negociação de correlação em geral) para ganhar mais dinheiro do que você já fez antes de negociar o Forex. O que os pares de moeda correlacionados parecem O primeiro passo para lucrar com pares correlacionados é aprender a reconhecê-los. Felizmente para nós, esse passo é realmente bastante fácil, tudo o que você precisa fazer é abrir 2 pares em seu gráfico, um que ocupará a metade superior da tela e o próximo que ocupará a metade inferior da tela (cada um Esticará da direita para a esquerda da sua tela). Sugiro que você escolha o EUR USD e USD CHF. Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre esses dois pares de moeda correlacionados. Você pode ver como eles estão quase sempre movendo-se em direções opostas. Você pode ver como, quando o EUR USD subiu, o USD CHF tende a descer e vice-versa. Se não, olhe novamente. Como você pode ver claramente, os gráficos para EUR USD e USD CHF são imagens de espelho quase perfeitas umas das outras. Quando o USD EUR desce, o USD CHF tende a aumentar. E quando o EUR USD aumenta, o USD CHF tende a diminuir. Esta relação é conhecida como uma CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque esses dois pares correlacionados (quase) sempre se movem em direções opostas uns dos outros. Se o conceito de correlação negativa ainda estiver pouco claro, pense na segunda observação chocante que lhe dei no início deste artigo. Se você lembrar como as temperaturas DIMINUEM, o volume de roupas que as pessoas usam AUMENTA. Então, em outras palavras, o volume de temperatura e roupas quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como esses dois pares fazem Ok, agora você deve ter uma compreensão bastante firme da correlação NEGATIVA e do que parece, então vamos passar para o segundo tipo De correlação: CORRELAÇÃO POSITIVA. Um bom exemplo aqui é EUR EUR e GBP USD, vá em frente e abra seus gráficos agora com esses pares para ver o que estou falando. Ao contrário do exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelos entre si. É tudo sobre os FUNDAMENTOS Neste ponto você provavelmente está se perguntando, por que os pares de moedas (como o EUR USD e USD CHF) estão correlacionados em primeiro lugar O que faz com que essas relações positivas e negativas existam Bem como a nossa temperatura e sorvete e temperatura e Exemplos de roupas de antes, as correlações cambiais se baseiam em fundamentos básicos. As temperaturas aumentadas estão correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete e as temperaturas diminuídas estão correlacionadas ao aumento do volume de roupas para dois FATORES FUNDAMENTAIS simples, mas extremamente poderosos: conforto e sobrevivência. As pessoas comem sorvete quando fica quente, porque os faz confortáveis, e eles usam mais roupas quando resfriam pelo mesmo motivo (e, em alguns casos, sobrevivência). O ponto é que os fatores que impulsionam essas correlações estão profundamente enraizados na vida diária. Eles não mudarão Não este ano não em 10 anosNÃO EM 100 ANOS Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL O mesmo é verdade para pares de moeda correlacionados E tenho boas notícias. Assim como você não precisa entender completamente o funcionamento de um motor de combustão interna para dirigir um carro, você também não precisa entender completamente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações do par de moedas para lucrar com eles. De fato, tudo o que você realmente precisa saber é : Fundamentos fortes estão por trás de pares de moedas correlacionadas. Isso lhe dá um modelo consistente e previsível para trocar. Em outras palavras, assim como nós podemos contar com o aumento das temperaturas, permanecendo correlacionado com o aumento das vendas de sorvete (porque é respaldado por FUNDAMENTOS do cotidiano), você também pode contar com o EUR USD e GBP USD restando correlacionados porque eles também são apoiados pelo UNIVERSAL FUNDAMENTOS DE MERCADO. Potencial de lucro da volatilidade previsível Agora que você entende o que é correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que o respaldam, agora é hora de discutir como usamos a correlação para obter uma vantagem sobre outros comerciantes. Quando a maioria dos comerciantes olha os pares correlacionados, concentram a maior parte de sua atenção no 98 do tempo que os pares de moedas fazem o que eles deveriam fazer e permanecerem correlacionados. Não foi sempre mais interessado no 2 do tempo quando os pares correlacionados FALL OUT da correlação. (E, se por acaso você está preocupado, não parece muito, posso deixá-lo entrar em um pequeno segredo. Muitas vezes é para produzir oportunidades comerciais contínuas, se você sabe o que procurar) Oh, por sinal, percebo Pode soar um pouco contra intuitiva, procurar uma correlação cair, então, por favor, ouça-me. Agora você sabe que as correlações são apoiadas por fundamentos. Mas não apenas quaisquer correções fundamentais no mercado Forex são apoiadas por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. Em outras palavras, os pares de moedas foram negociados, não sendo correlacionados porque algum indicador superestimado e comprovado diz que eles estão correlacionados estão correlacionados porque as forças de mercado REAL-WORLD determinam que DEVEM estar correlacionadas. Então, por que tudo isso importa e o que ele tem a ver com ganhar essa vantagem que eu prometi Bem, é simples Se sabemos que certos pares estão correlacionados e que essas correlações são apoiadas por forças de mercado do mundo real, então o 2 de O momento em que esses pares caem da correlação sabemos que algo deu errado. Não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas sabemos que pelo menos um dos pares de moedas não age como deveria. Por exemplo, lembre-se do EUR USD e USD CHF Estes pares têm uma alta CORRELAÇÃO NEGATIVA, o que significa que eles devem mover-se mais ou menos em direções opostas um para o outro. Se, de repente, esses pares caíram de correlação e começam a se moverem paralelamente uns aos outros, então sabemos que algo está fora de ataque. E, embora isso não aconteça tão freqüentemente, são esses momentos em que as coisas saem do golpe que foram capazes de obter uma vantagem. Você vê, quando os pares correlacionados caem fora da correlação, é apenas uma questão de tempo antes de voltarem a correlacionar. NOVAMENTE, estes são FUNDAMENTOS UNIVERSAL DO MERCADO que estão causando essas correlações, e são esses fundamentos do mercado que irão forçar os pares de volta à correlação. Então, sabe o que sabemos Nós sabemos que algo deu errado porque os pares de moedas não estão se comportando como se Nós devemos saber que os pares serão eventualmente forçados de volta à correlação por forças de mercado reais e fundamentais. Nós sabemos que, quando os pares retornam Paridade (ou seja, correlação) que o movimento criará oportunidades de lucro significativas Você pegou aquele último. Sabemos que, quando os pares retornam à paridade (ou seja, a correlação), o movimento criará oportunidades de lucro significativas. E é aí que a Uber High probabilidade negocia Entre. Neste ponto, eu fiquei sem espaço, mas eu entro em detalhes muito maiores e, até mesmo, GAY AWAY uma das minhas melhores estratégias de negociação de correlação em minhas novas Folhas de trapaça de correlação. O relatório não ficará disponível para sempre, então sugiro que você vá pegar agora e abra seu mundo para uma comercialização de correlações altamente rentável G. Starling diz: Encontrei a abordagem e a visão de Jason muito informativas. Isso me deu informações sobre os mercados que eu não tinha pensado. Eu acredito que esta abordagem também pode funcionar bem em qualquer mercado, mas particularmente no mercado FOREX. Agradeço as pessoas como Jason que tomam tempo para compartilhar seu conhecimento e visão para ajudar os iniciantes como eu. É sempre melhor descer um caminho que foi percorrido antes. Obrigado, Jason, um excelente artigo. Adam foi realmente aquele que me expôs a pares negociando anos atrás. Todo bom gestor de fundos de hedge usa este método de negociação de alguma forma. Outra ótima publicação Jason Its All About the FUNDAMENTALS Isto é errado imo. Tudo sobre psicologia (e aplica-se também ao FOREX). São os mercados certos ou errados, inteligentes ou estúpidos. Não importa, pois não há referência absoluta, tudo é relativo aos participantes do mercado, a percepção era errada. Não há problema, nós revertemos e falhamos. Etc., etc. Todas essas análises tentando explicar o que está por trás de cada movimento são apenas ruídos imo. Devo admitir que todos estavam procurando explicações e raciocínio para basear nossos negócios ou fazer previsões, etc. Muitas vezes, é verdade, os fundamentos resurgem ou são a base para uma tendência. Mas logo que a tendência é iniciada, é apenas um pastoreio.